domingo, 2 de marzo de 2008

Modelando la Volatilidad con Geometría Multifractal

La tercera fecha del ciclo de conferencias organizado por el IMEF UDLAP finalmente llegó. Este pasado jueves 28 de febrero escuchamos al Dr. Guillermo Romero impartir una excelente conferencia sobre los fractales y cómo estos pueden ser utilizados para modelar la volatilidad y por lo tanto medir el riesgo y predecir los cambios que se observarán en el futuro.

La conferencia comenzó con unas 30 personas escuchando al doctor, sin embargo durante los siguientes 15 minutos se demostró que hay muchos estudiantes en la UDLA que no son apáticos, sólo son tardones; para las 17.30 horas había en el aula más personas que sillas. Un éxito de evento, abarrotado, con todo el público silenciado por lo expuesto que más que matemático a veces sonaba mágico.

El vicerrector de la UDLA comenzó hablándonos de los fractales, de qué son; como si el tema fuera la alquimia, la mayoría de los presentes no habíamos visto nada similar y no podíamos desviar la vista de lo que se figuraba realmente sorprendente. Fue excelente la explicación, como si estuviéramos en clases, todo fue captado a la perfección.

Pasó Romero a hablarnos ahora si sobre lo que estos fractales podían hacer, particularmente lo que nos podían enseñar sobre la bolsa de valores. El doctor utilizó fractales para estudiar la volatilidad del Índice de Precios al Consumidor y de las acciones de TELMEX, la explicación es más o menos sencilla, a través de métodos nuevos "recortas" trozos históricos de los movimientos en dichos indicadores, de manera que puedas representarlos con muy pocos datos, ésto ya se logró, lo que falta es poder saber lo que viene.

El doctor terminó su ponencia con una frase de un famoso físico: "Prediction is difficult especially about the future", haciéndonos saber que su investigación sobre lo presentado no ha terminado y que mucho queda aún por hacer en este tema.

Falta ya sólo una fecha en el ciclo de conferencias, la clausura, nos vemos todos este miércoles 5 de marzo para las últimas dos ponencias, la premiación y la clausura del Primer Ciclo de Conferencias y Concurso de Bolsa IMEF UDLAP.

Fotos del evento
(Publicado originalmente en http://huescarlos.blogspot.com/)

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